Операции, возможные с помощью Локальной карты:
· идентификация Клиента в отделении, в банкомате, в Центре обслуживания вызовов "РосБанка";
· погашение задолженности по кредиту через банкомат/терминал ОАО АКБ "РосБанк"; с функцией внесения наличных.
· оплата товаров / услуг в магазинах, принимающих к оплате банковские карты категорий VISA Electron;
· снятие наличных денежных средств через банкоматы и пункты выдачи наличных, но не более 5000 рублей в месяц.
Срок действия Карты - 2 года.
Банк в зависимости от выбранного Клиентом Кредитного предложения устанавливает Платежный период и Минимальный платеж.
Минимальный платеж - это сумма, которую Клиент ежемесячно (в Платежный период) вносит на свой Счет Потребительской карты.
Минимальный платеж состоит из:
§ Суммы основного долга по кредиту (обычно это 10% от текущей задолженности по кредиту, минимум 320 рублей);
§ Суммы начисленных процентов за пользование кредитом;
§ Суммы Комиссии за обслуживание Счета Потребительской карты.
Клиент может погашать задолженность по кредиту и платежами, превышающими Минимальный платеж. В этом случае, денежные средства, оплаченные сверх Минимального платежа, будет зачислены в счет погашения основного долга по кредиту.
Платежный период - это период в течение которого Минимальный платеж должен поступить на Счет Потребительской карты Клиента. Началом Платежного периода является дата, следующая за датой заключения Соглашения о кредитовании. Длительность Платежного периода может быть 10, 20, 25 дней в зависимости от параметров Кредитного предложения.
Пример:
Если Соглашение о кредитовании было заключено 4-го июня, а длительность Платежного периода (в соответствии с параметрами Кредитного предложения) составляет 20 дней, то Клиенту необходимо будет ежемесячно обеспечивать наличие суммы, не менее суммы Минимального платежа, на Счете Потребительской карты в период с 5-го по 25-ое число каждого месяца.
За нарушение сроков погашения задолженности и образование просроченной задолженности Банк начисляет неустойку и штраф. Для погашения просроченной задолженности Клиенту необходимо обеспечить наличие на Счете Потребительской карты суммы, достаточной для погашения просроченной задолженности с учетом штрафов и неустоек.
Штрафы и пени:
§ Штраф за образование просроченной задолженности - 160 рублей
§ Неустойка за просроченную задолженность по основному долгу - 50% годовых от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки
§ Неустойка за просроченную задолженность по начисленным процентам за пользование Кредитом - 50% годовых от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки
§ Неустойка за просроченную задолженность по комиссии за обслуживание Счет Потребительской карты - 50% годовых от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки
§ Неустойка за просроченную задолженность по Несанкционированному перерасходу средств - 60% годовых от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки
Частичное и/или полное досрочное погашение задолженности возможно в любой момент - без взимания дополнительных комиссий за данную операцию.
На базе продукта "Карта Овердрафт" Банк предлагает Клиентам различные кредитные предложения. Принцип кредитования одинаков для всех кредитных предложений, однако стоимость кредитных предложений, длительность Платежного периода различны.
В настоящее время на базе продукта "Карта Овердрафт" Банк предлагает Клиентам только одно кредитное предложение (Таблица 2).
Таблица 2. Кредитный продукт "Карта Овердрафт"
Код | Кредитное предложение | Процентная ставка за пользова-ние кредитом (% годовых) | Комиссия за обслужива-ние карты, выданной до 19.01.2007 ($ ежегодно) | Комиссия за обслужива-ние карты, выданной с 19.01.2007 (руб. ежегодно) | Комиссия за обслужи-вание Счета Потреби-тельской карты (% от текущей задолжен-ности по кредиту ежемесячно) | Размер Минимального платежа (% от суммы текущей задолженности) | Платежный пери-од (ка-лендар-ные дни) | |
VI11 | VISA 22%+1,99% | 26 | 10 | 500 | 1,99 | 10 | 25 |
Итак, ОАО АКБ "РосБанк" успешно функционирует на рынке потребительского кредитования около шести лет. В целях привлечения большего количества клиентов, Банк постоянно совершенствует условия и порядок предоставления кредита.
2.2 Условия и порядок предоставления потребительского кредитаКредит предоставляется только физическим лицам и только в рублях.
К Клиентам, желающим оформить кредит, Банк предъявляет следующие требования:
§ Гражданство РФ;
§ Возраст:
- не менее 21 года и не более 54 лет (для Москвы и Московской области) ;
- не менее 21 (для регионов);
§ Наличие постоянной регистрации (прописки) в регионе, где оформляется кредит;
Кредит не может быть предоставлен при наличии у Клиента временной регистрации в регионе, где оформляется кредит.
§ Наличие постоянного места работы;
Для оформления кредита Клиенту не требуется справка с работы, однако ему необходимо знать официальное название организации, в которой он работает, ее адрес и телефон.
§ Отсутствие других кредитных продуктов ОАО АКБ "РосБанк";
Даже если Клиент скроет данный факт от Агента и оформит заявку на кредит, Банк автоматически откажет ему в предоставлении кредита.
§ Отсутствие просроченной задолженности по кредитам в других банках;
Даже если Клиент скроет данный факт от Агента и оформит заявку на кредит, Банк в результате проверки заявки Клиента откажет ему в предоставлении кредита.
§ Иметь при себе Паспорт гражданина РФ и один из следующих документов на выбор Клиента:
- Заграничный паспорт,
- Водительское удостоверение,
- Страховое свидетельство государственного пенсионного фонда,
- Полис/Карта обязательного медицинского страхования,
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
С 01.04.2007 наличие второго документа не обязательно.
Процедуру оформления заявки можно условно разделить на следующие этапы (Приложение 7).:
1. Формирование кредитной заявки.
Агент формирует в программе Банка кредитную заявку на получение кредита. Все данные, которые можно получить из паспорта и второго документа (номер, дата выдачи и пр.) вводятся в программу из документов. Данные о приобретаемом товаре вводятся из товарного чека. Остальные данные (например, наименование организации, где работает Клиент, ее адрес и телефон и пр.), вводятся в программу со слов Клиента.
2. Оформление анкеты-заявления.
После формирования кредитной заявки, на основании введенных данных в программе формируется Анкета-Заявление. Клиент и Агент подписывают Анкету-Заявление, после чего Агент подтверждает в программе факт ее подписания.
3. Отправка заявки на рассмотрение и ожидание решения.
Срок рассмотрения заявки обычно составляет 5 минут.
4. Рассмотрение кредитной заявки. Заявка проходит следующие этапы проверки:
- Идентификация - проверка Клиента в системе Банка на наличие кредитных продуктов Банка, проверка в черном списке.
- Скоринг - автоматизированная оценка кредитоспособности Клиента на основе набора характеристик Клиента.
- Верификация - процесс совершения телефонных звонков по указанным в Анкете-Заявлении телефонам, проверка Клиента по имеющимся базам данных.
5. Получение решения.
5.1 Получение отрицательного решения.
В программе формируется Уведомление Банка о невозможности предоставить Потребительский кредит.
5.2 Получение положительного решения.
При принятии Банком положительного решения о предоставлении кредита, Клиенту открывается Текущий кредитный счет.
6. Оформление соглашения о кредитовании.
Клиент и Агент подписывают документы. После подписания документов Агент подтверждает данное действие в программе. Затем направляет Клиента к сотруднику ТТ (в кассу магазина).
7. Оформление покупки.
Выдача приобретенного за счет кредита товара осуществляется сотрудником ТТ. Клиент при условии наличия первоначального взноса, оплачивает необходимую сумму наличными в кассу ТТ.
8. Подтверждение покупки.
На основании полученных Уведомлений от кассира ТТ Агент подтверждает в программе факт получения/не получения Клиентом товара.
9. Формирование пакета клиентских документов для передачи в банк.
Передаче в Банк подлежат клиентские документы по всем Клиентам, получившим положительное решение по кредитной заявке.
10. Оплата товара.
На следующий день после совершения покупки в автоматическом режиме происходит регистрация договора в Автоматической Банковской Системе Банка и привязка Локальной карты, выданной Клиенту, к его Текущему кредитному счету. Банк зачисляет на Текущий кредитный счет Клиента сумму предоставленного кредита.
Затем на основании Заявления на перечисление денежных средств, поданного Клиентом в Банк, последний перечисляет денежные средства на транзитный счет Торговой организации в счет оплаты приобретаемого Клиентом товара для последующего перечисления на расчетный счет Торговой организации.
2.3 Финансовые риски и методы их оценки в сфере потребительского кредитованияСвобода в принятии решений неизбежно сопровождается возникновением риска возможных потерь. Можно утверждать, что риск - оборотная сторона свободы предпринимательства. Риск связан с неопределенностью события и может приводить к колебаниям финансового результата для выбора альтернатив развития событий. Поэтому риск-менеджмент нуждается в методах количественной оценки рисков как в виде вероятностей наступления негативных событий, так и в виде конкретных финансовых потерь.
В соответствии с последним Базельским соглашением о капитале, известном как "Базель II", для расчета кредитных рисков рекомендуется стандартный подход и подход с точки зрения внутреннего рейтинга (IRB). Базельский комитет по банковскому надзору учел мнения многих специалистов и официально утвердил и рекомендовал к использованию при оценке рисков внутрибанковские модели. Наиболее распространенными являются методы оценки кредитных рисков.При определении стоимости кредитного обязательства банк сначала рассчитывает величину процентной ставки, покрывающей ожидаемые убытки по кредиту, а затем подходящую маржу для кредитного риска, определяемую так, чтобы ставка доходности по капиталу, зарезервированному под кредит, удовлетворяла запросы банка (RAROC, Risk-Adjusted Return on Capital). Перечислим некоторые известные зарубежные подходы к решению этой задачи:- вычисление ожидаемого убытка в условном множестве рейтингов;
- упрощенный метод вычисления кредитного риска, когда рассматриваются только два события - дефолт заемщика и отсутствие дефолта заемщика;
- подход, основанный на матрице переходных вероятностей, составленной по публикуемым рейтинговыми агентствами частотам дефолтов и частотами переходов из одной рейтинговой категории в другую;
- подход, основанный на вероятностном моделировании процессов убытков кредитного портфеля;
- структурный подход, основанный на учете макроэкономических факторов.
Существует и много других методов оценивания кредитных рисков. Но применение даже перечисленных подходов в российских условиях пока проблематично. Однако может быть полезно в качестве отправной точки при создании моделей, учитывающих отечественную специфику.
Среди наиболее распространенных на сегодня можно выделить методологию оценивания рыночных рисков "стоимость риска" (VAR, Value-at-Risk). Ее применение осуществляется по следующим направлениям: внутренний мониторинг рыночных рисков; внешний мониторинг рыночных рисков; мониторинг эффективности хеджа; анализ возможных трейдов "что если"; метод моделирования по историческим данным; метод Монте-Карло; метод анализа сценариев.Хотелось бы сразу отметить, что VAR-метод не панацея от финансовых потерь. Он всего лишь помогает представить, являются ли риски, которым подвержена компания, теми рисками, которые она хотела бы на себя принять или думает, что она на себя приняла. VAR не может сказать управляющему компанией "сколько рисков надо взять", а может только сказать "сколько рисков уже взято". VAR может и должен использоваться не взамен, а в дополнение к другим методам анализа риска. К таким, например, как Shortfall-at-Risk (SAR) или "средняя величина убытка", когда интересуются не только граничной величиной капитала, ниже которой следует ожидать потери с определенной долей вероятности, а и размером потерь.Математические методы оценки финансовых рисков.
Проведенный в ряде целевых работ вероятностный анализ показал низкую кредитную дисциплину заемщиков небанковского сектора. И, прежде всего, его резидентов.Достоверной статистической информации о поведении заемщика, в том числе и внесенной в его кредитную историю, всегда мало. Поэтому для получения оценок кредитных рисков необходимо применение специальных методов математики. К тому же в российских условиях получение качественной информации о заемщиках осложняется имеющей место недостоверной и непрозрачной бухгалтерской отчетностью, сложившейся практикой всеобщего уклонения от налогов и т.д.
Рассмотрим специальные методы оценки кредитных рисков в условиях ограниченной статистической информации о заемщиках.
1. Заемщик много раз брал кредиты и всегда своевременно и полностью их возвращал. На первый взгляд, никаких рисков выдачи ему нового кредита ожидать не следует. Однако это не так. Из математической статистики известно, что отсутствие нарушений условий кредитного договора со стороны заемщика не затрудняет, а облегчает выборочную оценку вероятности невозврата кредита, которая (вероятность) в этом случае находится с помощью выражения:Q=1/(n+1),А выборочная дисперсия оценки находится с помощью выражения:S(Q)=PQ/(n+2),Где P=1-Q; n - количество ранее выданных и возвращенных кредитов.2. Заемщик первый раз берет кредит, т.е. статистической информации для оценки его поведения в будущем в его кредитной истории нет. В этом случае среди отечественных и зарубежных специалистов распространено выражение 50%/50% или fifty/fifty т.е. вероятность возврата кредита равна вероятности его невозврата и равна 50%.Тем не менее, теория вероятностей и математическая статистика дают и здесь конкретные аналитические выражения для расчета риска кредитора. Так, считается, что если ни одного наблюдения над заемщиком нет, следовательно, нельзя отдать статистического предпочтения никакой гипотезе о его поведении в будущем. Поэтому используется равномерное распределение. Обозначая через t текущее время, через T срок кредита и учитывая, что t изменяется от 0 до Т, получим конкретные аналитические выражения для следующих параметров данного распределения:- среднее выборочное значение времени невозврата кредита равно М=Т/2;
- выборочная дисперсия времени невозврата кредита равна S=Т?/12;- плотность вероятности времени невозврата кредита равна f(t)=1/T.3. Заемщик хорошо известен кредитору, так как много раз брал у него кредиты. Однако не всегда и не полностью (например, в обесцененном виде) их возвращал. В этом случае статистической информации о заемщике в его кредитной истории недостаточно. Необходимые оценки проводятся известными классическими методами математической статистики. Лучше всего построить эмпирическую функцию распределения (ЭФР) времени невозврата кредита, которая является исчерпывающей характеристикой исследуемого случайного процесса, и легко вычисляются такие основные параметры, как выборочное среднее арифметическое времени невозврата кредита, выборочная дисперсия этого времени и др.
4. Заемщик известен кредитору только по нескольким случаям его кредитования с различными исходами, т.е. кредитная история заемщика имеет крайне ограниченную статистическую информацию. Тут мы имеем дело с малой выборкой , требующей для получения необходимых оценок применения специальных математических методов. Так как функция распределения (ФР) является исчерпывающей характеристикой случайного процесса, то все ниже описанные методы и направлены на построение ЭФР.
Понятие "малая выборка" определяется достоверностью получаемых результатов, что требует индивидуального подхода к каждой имеющейся реализации случайного процесса. Построение ЭФР по малым выборкам возможно на пути иного (принципиально отличающегося от классического) подхода, основанного на использовании априорной информации в виде, например, диапазона изменений финансовых потерь кредитора. Важную роль при этом играет то, что случайная величина не возводится в некоторый абсолют и ей не приписывается бесконечная плотность распределения, а считается, что данная случайная величина не единственно возможная (хотя и наиболее вероятная) и по соседству с ней могла возникнуть и другая случайная величина, т.е. в некоторой окрестности наблюдаемой случайной величины ее плотность равна нулю. Поэтому на наблюдаемом значении случайной величины строится не дельта-функция, а некоторая непрерывная функция, называемая "функцией вклада" или ядром. К.Фукунага и Е.Парзен детально рассмотрели аспекты построения ЭФР по малым выборкам и предложили 6 видов ядер. Рассмотрим некоторые из этих методов.А. Первый метод выявления ФР по малому числу наблюдений основан на прямоугольном ядре. Задача была четко поставлена и решена В.В. Чавчанидзе и В.А. Кусмишвили еще в 1961 г., а затем над ее дальнейшим развитием и обоснованием работали отечественные ученые О.П. Березин, И.В. Еременко, А.Н. Свердлик и др. Указанные авторы полагали, что на основе малого числа данных можно приблизиться к ФР более эффективно, чем в случае применения классических методов математической статистики.
