n=5 - интервал сглаживания
Подставляя данные в эти формулы получаем
T | H(t) | L(t) | C(t) | EMA(t) | MOM | ROC | Изменения Ci | |
1 | 735 | 701 | 715 |
|
|
|
| |
2 | 750 | 715 | 738 |
|
|
| 23 | |
3 | 745 | 715 | 720 |
|
|
| -18 | |
4 | 725 | 707 | 712 |
|
|
| -8 | |
5 | 738 | 702 | 723 | 721,60 |
|
| 11 | |
6 | 747 | 716 | 744 | 729,06 | 29 | 104,06 | 21 | |
7 | 835 | 755 | 835 | 764,34 | 97 | 113,14 | 91 | |
8 | 875 | 812 | 827 | 785, 20 | 107 | 114,86 | -8 | |
9 | 853 | 821 | 838 | 802,79 | 126 | 117,70 | 11 | |
10 | 820 | 760 | 767 | 790,87 | 44 | 106,09 | -71 |
повышение | понижение | AU | AD | RSI | |
|
|
|
|
| |
23 | 0 |
|
|
| |
0 | 18 |
|
|
| |
0 | 8 |
|
|
| |
11 | 0 |
|
|
| |
21 | 0 | 55 | 26 | 67,90 | |
91 | 0 | 123 | 26 | 82,55 | |
0 | 8 | 123 | 16 | 88,49 | |
11 | 0 | 134 | 8 | 94,37 | |
0 | 71 | 123 | 79 | 60,89 |
H5 | L5 | H5-L5 | Ct-L5 | %K | H5-Ct | %R | %D | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
750 | 701 | 49 | 22 | 44,90 | 27 | 55,10 |
| |
750 | 702 | 48 | 42 | 87,50 | 6 | 12,50 |
| |
835 | 702 | 133 | 133 | 100,00 | 0 | 0,00 | 85,65 | |
875 | 702 | 173 | 125 | 72,25 | 48 | 27,75 | 84,75 | |
875 | 702 | 173 | 136 | 78,61 | 37 | 21,39 | 82,25 | |
875 | 716 | 159 | 51 | 32,08 | 108 | 67,92 | 61,78 |
Общий вывод по этому показателю: в 10 день кривые сблизились, причем дневная сверху - приготовится к продаже, но поскольку имеются колебания в последние дни нужно быть осторожным
Вывод: у нас в 6,7 день ниже 100 - снижение цены, предпочтительнее продажа 8,9 - повышение цены, покупка, а в 10 день - продажа так как ниже 100%
Вывод: у нас все значения выше 100 - повышение цены, предпочтительнее покупка.
Вывод: 6 день выходит из зоны - покупка, 7,8,9 день - подготовится к продаже, 10 день выходит из зоны - покупать
По линии K%:
В 5 день критерий находится в зоне перепроданности подготовится к покупке, в 6,7 находится в зоне перекупленности подготовится к продаже на 8,9 день выходит из зоны перекупленности покупке; 10 день показывает что надо покупать.
По линии R%:
В 5 день вышел из зоны перепроданности надо покупать, 6.7.9. - (в зоне перепроданности) - подготовиться к покупке, 10 день вышел из зоны надо покупать.
По линии D%:
10 день показал что нужно покупать
Задача №3Сумма | Дата начальная | Дата конечная | Время в днях | Время в годах | Ставка | Число начислений | |
S | TH | TK | Тдн | Тлет | i | m | |
1500000 | 17,01,02 | 13,03,02 | 180 | 4 | 20 | 2 |
Найти:
3.1.1. Точные проценты с точным числом дней ссуды;
3.1.2. Обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды.
3.1.3. Обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды
Решение:
3,1) | сумма процентов | ||||||
S-сумма кредита | |||||||
i-ставка за кредит | |||||||
n - количество периодов начисления (поскольку проценты годовые, то n = t /K) | |||||||
t - срок в днях | |||||||
K - число дней в году |
а) вычислить точные проценты с точным числом дней ссуды
K= | 365 | |
S= | 1500000 | |
i= | 20 | |
t= | 56 | |
сумма процентов | 46027,40 |
б) вычислить обыкновенные проценты с точным числом дней
К= | 360 | |
S= | 1500000 | |
i= | 20 | |
t= | 56 | |
сумма процентов | 46666,67 |
в) вычислить обыкновенные проценты с приближенным числом дней
число месяца когда взял | число месяца когда отдал | разница | |
17 | 13 | 4 | |
t= | 55 |
K= | 360 | |
t= | 55 | |
S= | 1500000 | |
i= | 20 | |
сумма процентов | 45833,33 |
3.2) Через Тдн дней подписания договора должник уплатит S рублей. Кредит выдан под i% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт
Решение:
Дисконт - разница между тем, что он отдал и тем, что взял - фактически - это сумму начисленных процентов.
Первоначальная сумма= | 136 364 | |
через Тдн= | 180 | |
должник уплатит S= | 1500000 | |
процентная ставка i= | 20 | |
K= | 360 | |
дисконт = | 1 363 636 |
3.3) Через Тдн предприятие должно получить по векселю S руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i% годовых (год равен 360 дней). Определить полученную сумму и дисконт?
Дисконт= | 150000 | |
t=Тдн= | 180 | |
K= | 360 | |
S= | 1500000 | |
d=i= | 20 | |
P= | 1350000 |
3.4) В кредитном договоре на сумму S руб. и сроком на Тлет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная i% годовых. Определить наращенную сумму?
P= | 15694117,03 | |
n=Тлет= | 4 | |
i= | 20 | |
S= | 1500000 | |
множ. Наращивания= | 11,46 |
3.5) Ссуда, размером S руб. и предназначена сроком на Т лет. Проценты сложные, ставка i% годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращиваемую сумму?
S= | 1500000 | |
n=Tлет= | 4 | |
m= | 2 | |
%i= | 20% | |
P= | 3215383,215 |
3.6) Вычислить эффективную ставку процента если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i% годовых
m= | 2 | |
%i= | 20% | |
Iэ= | 21,55% | |
0,21550625 | 21,55063 |
3.7) Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i% годовых.
m= | 2 | |
iэ= | 20% | |
i= | 38,2% | |
0,38178046 | 38,17805 |
3.8) Через Тлет предприятию будет выплачена сумма S руб. Опрделить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная ставка i% годовых?
S= | 1500000 | |
n=Tлет= | 4 | |
%i= | 20% | |
P= | 602816,36 |
3.9) Через Тлет по векселю должна быть выплачена сумма S руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i% годовых. Определить дисконт?
S= | 1500000 | |
n=Tлет= | 4 | |
%i= | 20% | |
современная сумма= | 614400,00 | |
Дисконт= | 885600,00 |
3.10) В течении Тлет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S руб., на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i%. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного периода?
S= | 1500000 | |
n=Tлет= | 4 | |
%i= | 20% | |
m= | 2 | |
R= | 24 194 601 |
Страницы: 1, 2
